宁波明崚投资管理有限公司

公司介绍：明崚投资是一家专注量化对冲领域的私募基金公司（P****，在期货、股票 和期权等主流市场的投资业绩均处于行业前列。管理团队来自 two sigma，Teza，WorldQuant 等顶尖对冲基金，有深厚的行业背景和丰富的研究经验。公司成员均为清北复交，常春藤等 名校毕业生，专业覆盖金融、经济、数学、统计、计算机等领域，拥有高精尖的科研能力。

职业发展：行业前景广阔，公司高速发展，重视人才培养，共同成就。 

工作环境：朝九晚六，以人为本，尊重员工，氛围自由宽松，团队紧密合作。 

薪资待遇：极具竞争力的薪资，员工基金，补充商业保险，年度体检，日常零食饮料供应，不定期下午茶，每周聚餐，日常团建等。

量化研究员(可留用)

岗位职责：

    1. 负责交易策略的研发构建，跟踪策略实盘表现，并进行改进和优化；

    2. 负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等；

    3. 科学统计和分析数据，为产品设计与开发提供及时有效数据支持。

岗位要求：

    1. 有相关量化实习经验，对量化策略研究有深刻了解；

    2. 国内外名校硕士及以上学历（特别优秀者可放宽至本科），成绩优异， 数学、统计、物理、金融工程相关专业；

    3. IMO/AIME/AMC 等竞赛背景/获奖者优先，有论文发表在国际顶级会议/期刊者优先；

    4. 逻辑思维能力强，基础扎实，熟悉市场上各类金融产品及其策略模型，具备研发和实施实务模型的能力；

    5. 编程能力较强，熟练掌握 python/C++/R 等至少一种编程语言，以及良好的代码编程习惯；

    6. 自我驱动能力强，对新技术有求知欲和学习能力；

    7. 严谨、勤奋的工作态度和团队协作精神及良好的职业操守。

C++开发工程师(可留用)

岗位职责：

    1. 负责交易系统（期权、期货、股票等）和策略系统的设计、研发、优化及维护；

    2. 负责交易流式监控系统研发，优化风控，故障处理；

    3. 负责持续优化交易执行工具，提升交易团队效率；

    4. 参与量化交易策略的实现和优化完善。

岗位要求：

    1. C9 计算机相关专业毕业，成绩 top，或拥有丰富的软件系统工程经验；

    2. 熟练掌握 C++，python 开发及 LINUX 系统，熟悉 C++编译优化，熟悉软件设计模式；

    3. 掌握数据结构，计算机体系结构，计算机网络，操作系统等计算机基础；

    4. 对技术有强烈兴趣，对源代码有较强研究能力；

    5. 了解股票/期货高频或中低频交易流程及软件框架优先；

    6. 对低延迟系统，fpga 等方向具有经验者优先；

    7. 开源社区爱好者，提交过功能性 Patch 者优先。

量化开发工程师(可留用)

岗位职责：

    1. 负责设计研发量化研究平台，支持稳定的分布式计算和调度；

    2. 负责设计研发公司的数据平台，持续跟进前沿的分布式存储技术，提高量化研发效率;

    3. 负责量化模型/策略（传统机器学习和人工智能）的研发落地；

    4. 负责量化因子库/函数库的设计、搭建及维护；

    5. 负责交易或研究过程中的数据分析和管理工作。

岗位要求：

    1. 国内外名校硕士及以上学历（特别优秀者可放宽至本科），成绩优异，计算机、大数据等相关专业背景；

    2. ACM/数学建模比赛等竞赛获奖者优先；

    3. 有量化背景/策略开发经验者优先

    4. 有较强的数据处理和分析能力，清晰的逻辑思维能力，使用过 pandas 或类似的工具，有能力深入研究其源码并做模改优化；

    5. 熟练掌握 python/c++，有相关的工程经验；

    6. 对 cloud native/大数据存储/分布式计算有充分的兴趣，了解过 istio/k8s/flink 等框架;

    7. 熟悉 Linux 操作系统；

    8. 良好的沟通能力以及团队合作能力，愿意不断学习，愿意承担责任；

实习工资500元/天，额外住房补贴。有留用机会。

投递简历标题请写“岗位_学校_姓名”，同时请务必注明实习时间。 简历请投递至 *****

公司地址：上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心